Saturday, August 11, 2018

Manajemen Risiko Structured Product bagi Perbankan

Manajemen Risiko Structured Product bagi Perbankan
Dalam melakukan kegiatan atau bertransaksi Structured Product, Manajemen risiko wajib diterapkan dan dipatuhi secara serius dan detail, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif paling sedikit mencakup:

a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
d. sistem pengendalian intern.

Direksi dan Dewan Komisaris bank wajib secara aktif mengawasi, lingkup pengawasan Direksi cakupannya antara lain, menetapkan rencana Bank untuk Kegiatan Structured Product; menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Kegiatan Structured Product; dan memantau dan mengevaluasi Kegiatan Structured Product.

baca juga : Ketentuan umum Structured Product di Indonesia

Sedangkan Dewan Komisaris, lingkup pengawasan paling sedikit setidaknya meliputi persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Kegiatan Structured Product; dan evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan Structured Product.

Lalu bagaimana detail penjelasan Kecukupan Kebijakan dan Prosedur yang dimaksud itu, nah ini kami jelaskan sate per sate eh maksudnya satu per satu:

1. Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan efektif untuk Kegiatan Structured Product.

baca juga : Bank sentral China menetapkan giro wajib minimum perbankan sebesar 20%

2. Kebijakan dan prosedur paling sedikit mencakup:

a. kebijakan penilaian tingkat risiko Structured Product (Structured Product risk level assessment);
b. kebijakan penilaian profil risiko Nasabah;
c. kebijakan kesesuaian tingkat risiko Structured Product (Structured Product risk level assessment) dengan profil risiko Nasabah;
d. kebijakan sumber daya manusia untuk Kegiatan Structured Product;
e. kebijakan struktur insentif pegawai untuk Kegiatan Structured Product;
f. prosedur pelaksanaan Kegiatan Structured Product yang mencakup:

  • 1. Pengembangan Structured Product yang mencakup:

          a) studi kelayakan;
          b) pengembangan fitur produk;
          c) analisis risiko;
          d) analisis aspek hukum;
          e) metode penilaian (valuation)
          f) metode pencatatan; dan
          g) metode uji coba;

  • 2. pemasaran dan penawaran Structured Product; dan
  • 3. pelaksanaan transaksi Structured Product yang mencakup:

          a) inisiasi transaksi;
          b) eksekusi transaksi;
          c) penyelesaian transaksi (transaction settlement); dan
          d) penghentian transaksi Structured Product sebelum jatuh tempo (early termination);

g. prosedur penyelesaian sengketa dari Kegiatan Structured Product; dan
h. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk Kegiatan Structured Product.

baca juga: Aturan Structured Product bagi perbankan

Dalam menetapkan penilaian profil risiko Nasabah, Bank wajib melakukan penilaian paling sedikit terhadap:
a. tujuan Nasabah;
b. profil keuangan Nasabah, yang meliputi:
  1. karakteristik usaha;
  2. sumber dana (source of funds) dan karakteristik dari sumber dana yang dimiliki;
  3. aset atau kekayaan yang dimiliki;
  4. modal yang dimiliki; dan
  5. komitmen atau kewajiban keuangan Nasabah baik kepada Bank maupun kepada pihak selain Bank;
c. pemahaman dan pengalaman Nasabah dalam melakukan kegiatan Structured Product, yang meliputi:
  1. pengetahuan Nasabah mengenai Structured Product;
  2. jenis Structured Product yang pernah atau sedang digunakan Nasabah;
  3. karakteristik Structured Product yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  4. volume dari Structured Product yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
  5. frekuensi penggunaan Structured Product oleh Nasabah; dan
  6. jangka waktu dari Structured Product yang pernah atau sedang digunakan Nasabah

Berikutnya yang lebih penting lagi yaitu Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko di bank,  Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif, Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan:

a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja untuk Kegiatan Structured Product; dan
b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.

Nah kira-kira itu penjelasan detailnya, tapi masih ada lagi kelanjutannya lho, to be continued

sumber : Otoritas Jasa Keuangan






Hot Topics

Abenomics (1) Analisis Ekonomi Makro (13) Angka Inflasi (1) Asuransi Jiwa (3) Bank Indonesia (16) Bank of England (1) Bank of Japan (2) Basic Forex Trading (36) Belajar Trading Forex (88) Bitcoin (4) Blockchain (4) Brexit Deal (27) Bursa Saham Amerika Serikat (5) Cadangan Devisa Indonesia (14) Cash Transaction (9) Credit Default Swap (4) Cryptocurrency (8) Cryptokittens (3) Dana Pensiun (6) Dasar Forex Trading (40) Day Trader (65) Deflasi di Jepang (15) Ekonomi Amerika Serikat (8) Ekonomi ASEAN (13) Ekonomi China (24) Ekonomi India (1) Ekonomi Jepang (5) Ekonomi Proteksionis (24) Ekonomi Singapore (2) Ekonomi Zona Eropa (26) Entrepreneur (21) Ether (2) Fintech (1) Fitch Rating Agency (3) Forex Trading Platform (35) Global Bonds USD (15) Harga Minyak (45) Imbal Hasil Obligasi (17) Indikator Makro Ekonomi (139) Inflasi Volatile Food (1) Info Ekonomi Indonesia Terkini (145) Info Kurs Rupiah US Dollar (51) Info Kurs Valas Hari Ini (306) Info Special Rate Valuta Asing (130) Investasi (137) Investasi Apartment (1) Investasi Non Migas (21) Investasi Real Estate (1) Investasi Rumah Villa (1) Investor (47) Ketentuan Umum Structured Product (2) Krisis Hutang Yunani (13) Krisis Hutang Zona Eropa (27) Krisis Moneter Turki (11) Kurs EUR US Dollar (20) Kurs Pound Sterling (21) Likuiditas Keuangan Negara (53) Mata Uang Digital (2) Moneter dan Perbankan Indonesia (178) Neraca Perdagangan Indonesia (2) Obligasi Ritel Indonesia (2) Pasar Obligasi (18) Pasar Saham Asia Tenggara (4) Pedoman Transaksi Treasury (2) Perang Tarif Dagang Amerika Serikat dan China (60) Perang Tarif Perdagangan Amerika Serikat dan China (22) Pertumbuhan Ekonomi Asia Tenggara (10) Pertumbuhan Ekonomi China (8) Pertumbuhan Ekonomi Zona Eropa (32) Prediksi Kurs Dollar Rupiah (95) Produk Domestik Bruto (22) Realisasi Tax Amnesty (5) Referendum Brexit (25) Resesi Ekonomi Global (21) Safe Haven Currency JPY (5) Saving Bond Ritel (3) SBN Ritel Indonesia (4) Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (77) Strategi Investasi (3) Strategi Investasi Property (1) Structured Product bagi Perbankan (2) Structured Product di Indonesia (4) Suku Bunga Negatif (37) Suku Bunga Rendah (57) Suku Bunga USD The Fed (85) Sukuk Ritel (2) Sukuk Tabungan (2) Surat Berharga Negara (3) Surat Utang Negara (3) Tax Amnesty di Indonesia (14) Tingkat Suku Bunga (22) Trade Balance Indonesia (2) Transaksi Forex Swap (3) Undang-undang Pengampunan Pajak (4) US Treasury Notes (10) Yield Obligasi (20)